Карта сайтаПоискRUSENG
Добро пожаловать

Мы рады приветствовать Вас на сайте РискИнфо - ресурсе, посвященном управлению рисками и современным страховым продуктам.

 

Новости
8.09.2017 :: Динамика внедрения в национальное регулирование Базельских стандартов
Базельским комитетом опубликован очередной обзор процесса внедрения в национальное регулирование Базельских стандартов - Implementation of Basel standards.
Это очередной (6-ой) обзор в рамках программы RCAP (Regulatory Consistency Assessment Programme - Программа оценки соответствия регулирования).
Обзор констатирует прогресс по сравнению с прошлогодней ситуацией, хотя, судя по графикам – последний год всё без изменений...
Данные рассматриваются по основным направлениям регулирования и по странам - в приложении представлена таблица страновых оценок.
16.06.2017 :: Эволюция определения риск-менеджмента
На ХV Международного Профессионального Форума «УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В РОССИИ» 15.06.2017 Павел Смолков (PWC) обратил внимание на эволюцию понятия «управление рисками» при развитии стандартов COSO ERM:
  • COSO ERM 2004: Управление рисками организации – это процесс, осуществляемый советом директоров, менеджерами и другими сотрудниками, который начинается при разработке стратегии и затрагивает всю деятельность организации. Он направлен на определение событий, которые могут влиять на организацию, и управление связанным с этими событиями риском, а также контроль того, чтобы не был превышен риск –аппетит организации и предоставлялась разумная гарантия достижения целей организации.
  • COSO ERM 2016: Управление рисками организации – это культура, возможности и практики, интегрированные в процесс определения и реализации стратегии, на которых организация основывает управление рисками при создании, сохранении и реализации стоимости.
6.06.2017 :: Лучшие практики: отчет Газпромбанка
Из крупнейших российских банков на данный момент отчет о рисках по итогам года пока опубликовал только Газпромбанк: Информация о принимаемых Группой Газпромбанка рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом за 12 месяцев 2016 года.
К значимым рискам своей деятельности банком отнесены:
  • кредитный риск - риск финансовых потерь, возникающих в результате неисполнения обязательств заемщиком или контрагентом;
  • рыночный риск - риск потерь, вызванных неблагоприятным изменением справедливых цен на финансовые активы и обязательства группы;
  • операционный риск, связанный с потерями в результате недостаточности или неэффективности внутренних процессов, действий персонала и третьих лиц, сбоев в работе применяемых информационных, технологических и других систем, или под влиянием внешних событий;
  • риск ликвидности, связанный с возможными убытками, обусловленными недостаточной сбалансированностью по срокам между финансовыми активами и обязательствами;
  • риск концентрации, возникающий в связи с подверженностью группы крупным рискам;
  • риск инвестиций в долевые ценные бумаги, доли участия и паи паевых инвестиционных фондов, связанный с возможными потерями в результате прямого инвестирования в капиталы юридических лиц;
  • риск секьюритизации, обусловленный участием группы в сделках с ценными бумагами, обеспеченными финансовыми активами, генерирующими стабильные денежные потоки.
НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Национальная Фондовая Ассоциация







Проект Рисковик
Создание сайта –
студия веб-дизайна Art.Delight
Аналитика
Идентификация значимых рисков
Термин «значимые риски» закреплен в российском нормативно-методическом поле Банком России Указанием 3624-У (Указание Банка России от 15 апреля 2015 г. N 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы", далее – Указание Банка России).
Теперь это не свободная, интуитивно-лексически понятная категория для использования по собственному усмотрению наряду с существенными или основными рисками.
Регуляторные требования четко оговаривают:
  • Категорию значимых рисков, как рисков, «которые могут привести к потерям, существенно влияющим на оценку достаточности капитала», в отношении которых банки обязаны обеспечить установленные процедуры оценки достаточности капитала и управления рисками и
  • Процедуру периодического (не реже, чем ежегодной) тестирования потенциально известных / воздействующих на банк рисков с целью определения / актуализации состава значимых рисков. При этом, согласно Указанию Банка России, методологию такой идентификации банки должны разработать самостоятельно – исходя из регуляторных требований и пониманий собственных потребностей.
По этому новому механизму пока не сформулированы четкие стандарты, позиции регулятора, аудиторов, ассоциаций и пр., а рыночная практика варьируется от 3 до 16 видов риска. Такой разброс связан с широким рядом возможностей, возникающих в этом, в целом несложном процессе – идентификации значимых рисков.
Инфо-коллекция
Подборка ссылок по риск-менеджменту: актуальные темы, широкий круг источников.
Стресс-тестирование риска концентраций: Риски большие и маленькие
Рассмотрены возможности стресс-тестирования в процессе управления концентрациями: при их идентификации, оценке и ограничении.
Презентация подготовлена по итогам деятельности рабочей группы «Риск концентраций» Комитета по стандартам Базель II и управлению рисками АРБ в 2015г.
Стресс-тестирование процентного риска банковской книги: комплексное и индивидуальное тестирование
Рассмотрены основные регуляторные требования и возможные варианты по стресс-тестированию процентного риска: меры риска, модели оценки, формирование сценариев, а также охват "не-стандартных" поведенческих аспектов риска - опций контрагентов по досрочному погашению кредитов, частичному снятию и /  пополнению депозитов.
© 2004–2016 Кудрявцев О.А., ООО "Рискинфосервис", ООО "Стабилити" +7 (499) 322 42 90
 Связаться с нами
 Правила пользования информацией