Карта сайтаПоискRUSENG
Добро пожаловать

Мы рады приветствовать Вас на сайте РискИнфо - ресурсе, посвященном управлению рисками и современным страховым продуктам.

 

Новости
16.06.2017 :: Эволюция определения риск-менеджмента
На ХV Международного Профессионального Форума «УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В РОССИИ» 15.06.2017 Павел Смолков (PWC) обратил внимание на эволюцию понятия «управление рисками» при развитии стандартов COSO ERM:
  • COSO ERM 2004: Управление рисками организации – это процесс, осуществляемый советом директоров, менеджерами и другими сотрудниками, который начинается при разработке стратегии и затрагивает всю деятельность организации. Он направлен на определение событий, которые могут влиять на организацию, и управление связанным с этими событиями риском, а также контроль того, чтобы не был превышен риск –аппетит организации и предоставлялась разумная гарантия достижения целей организации.
  • COSO ERM 2016: Управление рисками организации – это культура, возможности и практики, интегрированные в процесс определения и реализации стратегии, на которых организация основывает управление рисками при создании, сохранении и реализации стоимости.
6.06.2017 :: Лучшие практики: отчет Газпромбанка
Из крупнейших российских банков на данный момент отчет о рисках по итогам года пока опубликовал только Газпромбанк: Информация о принимаемых Группой Газпромбанка рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом за 12 месяцев 2016 года.
К значимым рискам своей деятельности банком отнесены:
  • кредитный риск - риск финансовых потерь, возникающих в результате неисполнения обязательств заемщиком или контрагентом;
  • рыночный риск - риск потерь, вызванных неблагоприятным изменением справедливых цен на финансовые активы и обязательства группы;
  • операционный риск, связанный с потерями в результате недостаточности или неэффективности внутренних процессов, действий персонала и третьих лиц, сбоев в работе применяемых информационных, технологических и других систем, или под влиянием внешних событий;
  • риск ликвидности, связанный с возможными убытками, обусловленными недостаточной сбалансированностью по срокам между финансовыми активами и обязательствами;
  • риск концентрации, возникающий в связи с подверженностью группы крупным рискам;
  • риск инвестиций в долевые ценные бумаги, доли участия и паи паевых инвестиционных фондов, связанный с возможными потерями в результате прямого инвестирования в капиталы юридических лиц;
  • риск секьюритизации, обусловленный участием группы в сделках с ценными бумагами, обеспеченными финансовыми активами, генерирующими стабильные денежные потоки.
30.05.2017 :: Step-in risk: Публикация Базельского комитета
Базельским комитетом опубликована для комментариев вторая редакция консультационного материала по Step-in risk – риску неформальных обязательств банков по поддержке контрагентов – «Identification and management of step-in risk».
Цель данного направления работы комитета – снижение теневых связей в банковской системе, потенциальных потерь устойчивости и ликвидности. Документ предусматривает проведение самооценки банков на предмет выявления и оценки потенциального размера таких рисков.
Step-in risk не охватывается текущими минимальными регуляторными требованиями по достаточности капитала и ликвидности, однако Базельский комитет предлагает рекомендации по его идентификации и снижению. На уровне второй компоненты Базельского соглашения предлагается надбавка к экономическому капиталу при идентификации Step-in риска – в составе показателя репутационного риска.

Первая редакция документа была опубликована в 2015г.
НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Национальная Фондовая Ассоциация







Проект Рисковик
Создание сайта –
студия веб-дизайна Art.Delight
Аналитика
Инфо-коллекция
Подборка ссылок по риск-менеджменту: актуальные темы, широкий круг источников.
Стресс-тестирование риска концентраций: Риски большие и маленькие
Рассмотрены возможности стресс-тестирования в процессе управления концентрациями: при их идентификации, оценке и ограничении.
Презентация подготовлена по итогам деятельности рабочей группы «Риск концентраций» Комитета по стандартам Базель II и управлению рисками АРБ в 2015г.
Стресс-тестирование процентного риска банковской книги: комплексное и индивидуальное тестирование
Рассмотрены основные регуляторные требования и возможные варианты по стресс-тестированию процентного риска: меры риска, модели оценки, формирование сценариев, а также охват "не-стандартных" поведенческих аспектов риска - опций контрагентов по досрочному погашению кредитов, частичному снятию и /  пополнению депозитов.
© 2004–2016 Кудрявцев О.А., ООО "Рискинфосервис", ООО "Стабилити" +7 (499) 322 42 90
 Связаться с нами
 Правила пользования информацией