Недавно Банк России разместил на своем сайте Концепцию макропруденциального стресс-тестирования.

Собственно, понятие это не новое: в международной практике стресс-тестирование широко используются и центральными банками. И если центральный банк как орган банковского надзора проводит надзорный стресс-тест для оценки устойчивости банков, то центральный банк как орган денежно-кредитной политики проводит макропруденциальный стресс-тест.
Его цель - оценка устойчивости финансовой системы и анализ возможных сценариев её развития для поддержки принятия решений по денежно-кредитной политике (а также антициклической надбавке).
Концепция опубликована в статусе "Доклад для публичных консультаций" и включает общую архитектуру модели, разделы как по основным банковским рискам (кредитный, рыночный, ликвидности), так и по рискам страховых компаний и НПФ, сетевым эффектам и рискам заражения и инструментам противодействия рискам.
Концепция относится к собственной аналитике Банка России, т.е. все расчеты по ней будут осуществляться регулятором самостоятельно. Она не является нормативным или рекомендательным документом, хотя, безусловно, может быть использована как образец возможного подхода к макро-стресс-тестированию.