Базельским комитетом по банковскому надзору опубликован обзор практик стресс-тестирования «Supervisory and bank stress testing: range of practices».

Материал составлялся как обзор соответствия практик опубликованным в 2009г. Принципам стресс-тестирования (подробнее см. в материалах РискИнфо), в т.ч. в целях атуализации Принципов.

Обзор рассматривает практики стресс-тестирования регулятора и участников рынка – ниже представлены комментарии по второй, «рыночной» части обзора.

Основные выводы Обзора:

• Значительное развитие стресс-тестирования в последние годы, как в части методологий и технологий, так и в части процедур, вовлечения руководства, интеграции в систему корпоративного управления
• Основная сложность развития стресс-тестирования – вопрос данных, и в т.ч. их качества, детализации и охвата, как по собственным рискам, так и по рискам других, в т.ч. небанковских, участников групп.

Ключевые тезисы Обзора (по данным 54 респондентов из 24 стран):

• Основные цели стресс-тестирования – анализ достаточности капитала и ликвидности. В большинстве банков эти стресс-тесты формируются раздельно, но рассматриваются совместно. Как правило, горизонт анализа для достаточности капитала составляет от 1 до 3 лет, для ликвидности -  от 1 до 3 месяцев.
• Все участники опроса стресс-тестируют кредитный и рыночный риск, и учитывают при этом процентный риск банковской книги и риск ликвидности.
• Важнейшие области применения результатов стресс-тестирования: бизнес-планирование, планирование капитала, установление риск-аппетита, мониторинг и лимитирование рисков, соответствие регуляторным требованиям, обеспечение непрерывности.
• Все опрошенные банки используют макроэкономические шоки, и две трети из них – также макропоказатели в разрезе отраслей.
• Большинство банков представляют результаты стресс-тестирования в форме, показывающей эффект мер реагирования (т.е. варианты с учетом / без учета).
• Используемые модели и методология в значительной степени определяются доступностью данных…

Полный текст Обзора см. на сайте Комитета.