Информационно-аналитические
материалы по страхованию
и управлению рисками
Материал (2008г.) был подготовлен в процессе разработки реального стресс-сценария – вопросы, которые решались и выносились на обсуждение рабочей группы.
При этом сама презентация – достаточно краткая и теоретическая – позволила по ходу конференции рассмотреть вопрос в несколько ином ключе: стресс-тесты в условиях кризиса. Не отменяющего необходимость в стресс-тестировании. Но делающего бесполезными обычные стресс-тесты...
Читать полностью в .ppt
Краткая характеристика рисков операций РЕПО и обзор основных требований первого в отечественной практике специализированного Стандарта "Управление рисками по операциям РЕПО", выпущенного Национальной Фондовой Ассоциацией (НФА), представленные одним из разработчиков Стандарта (2008г.).
Читать полностью в .pdfСтатья (2007г.) посящена проблема стандартизации договорных отношений в области операций РЕПО.
Читать полностью в .pdfМатериалы V конференции "Технологии банковского бизнеса: управление рисками и банковская отчетность" (2007г.). Обзор возможных подходов к оценке финансовых рисков (ликвидности и рыночных) с точки зрения цели их последующего агрегирования в единый комплексный показатель.
Читать полностью в .ppt
Материалы семинара ИБД АРБ "Современный подход в управлении банковскими рисками" (2006г.).
Читать полностью в .ppt
Риски по операциям РЕПО существенно ниже, чем по большинству финансовых инструментов. Сама структура сделки включает целый комплекс инструментов управления рисками. Вместе с тем, риски по операциям РЕПО присутствуют, причем более сложные, чем по большинству операций, — преимущественно опциональные и трансформационные. И, как всякие риски, они требуют анализа, мониторинга и управления.
(Статья опубликована в журнале Рыно ценных бумаг, №6, 2006г.)
Читать полностью
Читать полностью в .pdfВ последние годы неотъемлемым элементом риск-менеджмента финансовых организаций, и в первую очередь банков и страховых компаний, является стресс-тестирование. Последние исследования МВФ показывают, что в большинстве стран регуляторы финансовых рынков устанавливают требования по проведению стресс-тестов. В России на данный момент практика применения стресс-тестирования не столь широка, а предложения Банка России по этому вопросу носят рекомендательный характер. Вместе с тем, тенденции развития рынка позволяют ожидать широкого распространения стресс-тестирования.
(Статья обубликована в журнале "Рынок ценных бумаг", 2006г.)
Читать полностьюВ статье (2005г.) анализируются основные факторы, определяющие количественные значения оценки процентного риска.
Читать полностьюПрезентация 2004г. описывает основные элементы системного подхода к управлению рыночными рисками:
– единая трактовка понятия риска;
– единый модельный ряд;
– оценка совокупного риска;
– интеграция в управленческую систему, в т.ч. в системы ценообразования, отчетности и планирования.
Читать полностью в .ppt
Краткое резюме и комментарий с точки зрения участника рынка — нерегулятора (банка) к Консультационному материалу Базельского комитета по банковскому надзору Principles for the management and supervision of interest rate risk - July 2004.
Читать полностью