Комплексное (или интегральное) стресс-тестирование рисков с оценкой общего эффекта на достаточность капитала.

Стресс-тестирование капитала - одна из обязательных составляющих ВПОДК, наряду с обязательным стресс-тестированием каждого вида значимых рисков.

В рамках действующих регуляторных требований обязательно для крупных банков в форме сценарного анализа, тогда как небольшие банки могут ограничиться анализом чувствительности 3 видов риска: кредитного, концентраций и процентного риска банковской книги.