Перевод: Credit Spread Risk

Риск потерь в результате неблагоприятного изменения кредитных спедов отражающихся на рыночных ценах на финансовых инструментов различного кредитного качества. Включает как общерыночные изменения уровня кредитного риска, так и ухудшения кредитного качества отдельного эмитента, и в т.ч. его дефолт.

Иногда выделяется как часть и рыночного риска, в рамках которого проявляется / воздействует / управляется, однако по своей природе / факторам риска ближе к кредитному риску.

Близкое понятие в российском регуляторном риск-менеджменте – СПР, специфический процентный риск, связанный с кредитным качеством инструмента, в противоположность общему процентному риску (ОПР), связанному с его финансовыми характеристиками – срочностью, видом и режимом процентной ставки.