Перевод: IRRBB – Interest rate risk in the banking book

Процентный риск – риск потерь из-за неблагоприятных изменений процентных ставок.

В банковском риск-менеджменте распространен раздельный анализ процентного риска для краткосрочных торговых позиций (торговая книга) и прочих позиций банка (банковская книга).

Процентный риск банковской книги рассматривается как отдельный, как правило, значимый вид риска, тогда как процентный риск торговой книги входит в состав рыночного риска.

Материалы:

• Доклад для общественных консультаций «Система управления процентным риском в крупнейших российских банках» - апрель 2017- http://cbr.ru/analytics/ppc/Consultation_Paper_170411.pdf
• Стандарт Базельского комитета по банковскому надзору Standards for Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) – апрель 2016 - http://www.bis.org/bcbs/publ/d368.htm

комментарии по теме торгового портфеля в материалах сайта riskinfo.ru.