В отношении рыночных рисков – более жесткий и менее чувствительный к индивидуальному профилю рисков по сравнению с альтернативным методом внутренних моделей (internal models method) подход к оценке рыночных рисков и необходимого для их покрытия капитала.

Метод определяет стандартные способы оценки основных видов рыночных рисков – процентного, фондового, валютного и товарного.

Введен Базельским комитетом по банковскому надзору в 1996 г. и подтвержден в Соглашении о достаточности капитала в редакции 2004 г. (Базель-II).

    См. также Internal Models Method