Перевод: Капитал для покрытия рисков, необходимый капитал

Оценка рисков в форме капитала (финансовых ресурсов), необходимого для их покрытия.

В банковском риск-менеджменте является ключевой риск-метрикой, приводящей к единому знаменателю и позволяющей сопоставлять разнородные виды рисков.

Методологически на капитал относится неожидаемая составляющая возможных потерь, соответствующая умеренно-неблагоприятному сценарию (в отличие от ожидаемых и чрезвычайных потерь).

Отношение собственного капитала к необходимому капиталу составляет коэффициент достаточности капитала - ключевой показатель риск-менеджмента, характеризующий способность банка абсорбировать потенциальные потери, т.е. его финансовую устойчивость.

См. также Capital Adequacy, Unexpected  Loss-UL