Перевод: Herfindahl-Hirschman Index, HHI

Индекс, характеризующий концентрацию портфеля:

где:

n – количество кредитов в портфеле;

 – доля i - го кредитного требования, подверженного риску дефолта, в общей величине портфеля.

При этом в случае полной диверсификации портфеля (идеальная модель, ) значение HHI является минимальным и вычисляется по формуле:

В случае отсутствия диверсификации в портфеле (один заемщик) HHI принимает значение равное единице.