Идентификация рисков

Выявление рисков, присущих рассматриваемому объекту – банку, финансовому инструменту, портфелю, бизнес-процессу.

На уровне системы управления рисками / ВПОДК – процесс регулярной (не менее, чем ежегодной) идентификации видов риска, с выявлением в т.ч. значимых рисков, в отношении которых установлены требования к организации управления риском, и в т.ч. расчету экономического капитала, установлению риск-аппетита, проведению стресс-тестирования, адресации и периодичности отчетности.

Подробнее по этой теме см. статью "Идентификации значимых рисков" в материалах сайта РискИнфо.

На уровне управления отдельным видом риска – процесс выявления возможных составляющих риска, факторов риска, объектов и механизмов его воздействия. Идентификация осуществляется на постоянной основе по всем управляемым видам риска.
При этом для централизованно управляемых (и, в большинстве своих проявлений – достаточно однородных) видов риска – таких, как кредитные или рыночные – идентификация осуществляется в рамках деятельности подразделений риск-менеджмента, где интегрирована в процессы разработки методологии и анализа рисков.
Для рисков с децентрализованным управлением – операционных и нефинансовых – более разнородных и неформализованных, идентификация рисков является неочевидной и важной составляющей процесса управления. Как правило, риск-менеджмент осуществляет лишь координацию процесса идентификации риска. В этот процесс вовлекаются подразделения, в деятельности которых реализуются риски (в них могут быть выделены специальные ответственные сотрудники, иногда именуемые риск-чемпионами).

Важным принципом современного риск-менеджмента является обязательная идентификация рисков перед началом операций – запуском нового бизнес-процесса, продажей нового продукта, работой на новом сегменте рынка.