Перевод: Активы, взвешенные по риску

Группа суммируемых в целях оценки необходимого капитала (capital-at-risk) или достаточности капитала (capital adequacy) показателей, представляющих, практически, все активы банка (и некоторые внебалансовые позиции), взвешенные с коэффициентами кредитного риска.
Весовые коэффициенты распределены от околонулевых по краткосрочным расчетным межбанковским операциям и госдолгу, с 20% по обязательствам Субъектов Федерации, 100% по «стандартным» российским долгам и повышающими коэффициентами 110%, 130%, 150% и далее.
Здесь можно отметить, что система коэффициентов ограниченно чувствительна к риску: классификация осуществляется по минимальным формальным критериям, объединяющим непосредственно факторы кредитного риска, требования Базельского комитета по банковскому надзору к Банку России как регулятору, а также, в последние годы – инструменты административного воздействия на профиль кредитного портфеля через повышающие коэффициенты по нежелательным операциям (например, кредитам без предоставления данных в Бюро кредитных историй или валютным кредитам).

См. также Capital,  Capital Adequacy