В рамках рекомендованного Базельским комитетом по банковскому надзору подхода к оценке кредитного риска на основе внутренний рейтингов (IRB) – набор параметров, дающий полную характеристику кредитного риска, включающий:

• вероятность дефолта (probability of default),

• долю потерь при дефолте (loss given default),

• позицию к дефолту (exposure at default)

• срок до погашения (effective maturity).

В некоторых случаях для оценки одного или нескольких компонентов риска предусмотрены возможность или требование использования оценки надзорного органа.

См. также  Effective Maturity, Exposure at Default,  Internal Ratings-Based Approach-IRB,  Loss Given Default,  Probability of Default-PD