A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y
А Б В Г Д Ё З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Э
internal models method
Подход к оценке рыночных рисков, введенный Базельским комитетом по банковскому надзору в 1996 г. и подтвержденный в Соглашении о достаточности капитала в редакции 2004 г. (Базель-II).
Позволяет использовать в целях определений достаточности капитала оценки рисков, получаемые в рамках применяемых банком внутренних моделей управления рисками. Базельский комитет допускает применение данного метода при условии согласования основных параметров модели с национальным надзорным органом (Центральным банком).
По сравнению с альтернативным стандартизированным методом внутренние модели дают более точную оценку рисков, учитывающую индивидуальную специфику позиций.
См. также Standardised Approach