Максимально возможная при принятом доверительном уровне величина потерь доходов по позициям [по сравнению с наиболее вероятным вариантом развития событий].

Частный случай метода VaR - VALUE at RISK.

Предпочтителен к применению по инструментам, где поток доходов лучше характеризует риск и/или более стабилин (однороден), чем генерирующие его позиции, как например для торговых (арбитражных) портфелей переменного состава.

Рыночный VaR распространён как в стоимостной форме, так и в форме потерь (EaR), кредитный и операционный - только в форме потерь.