Информационно-аналитические
материалы по страхованию
и управлению рисками
Презентация в рамках конференции "Управление рисками в банковском секторе" (2017г.) рассматривает основные регуляторные требования и возможные варианты по стресс-тестированию процентного риска: меры риска, модели оценки, формирование сценариев, а также охват "не-стандартных" поведенческих аспектов риска - опций контрагентов по досрочному погашению кредитов, частичному снятию и / пополнению депозитов.
Читать полностью в .pdfРассмотрены возможности стресс-тестирования в процессе управления концентрациями: при их идентификации, оценке и ограничении.
Презентация подготовлена по итогам деятельности рабочей группы «Риск концентраций» Комитета по стандартам Базель II и управлению рисками АРБ в 2015г.
Читать полностью в .pdfКлючевые моменты из документа Экспертной группы №2, сформированной в рамках Постоянно действующей группы по вопросам Компонента 2 Комитета по стандартам Базель II и управлению рисками при Ассоциации российских банков, по направлению работы "Методика моделирования достаточности капитала: стресс-тестирование". Полный текст документа (2013г.) доступен на сайте АРБ.
Читать полностью в .pdfВ презентации (2012г.) представлена простая модель стресс-тестирования кредитного портфеля на основе его отраслевой структуры, актуальная при отсутствии оценок на основе внутренних рейтингов (IRB).
Читать полностью в .pdfI часть Рекомендаций (2009г.) содержит обзор практики стресс-тестирования и ее изменений в условиях мирового финансового кризиса. II часть представляет сформулированные принципы-рекомендации.
Читать полностью
Материал (2008г.) был подготовлен в процессе разработки реального стресс-сценария – вопросы, которые решались и выносились на обсуждение рабочей группы.
При этом сама презентация – достаточно краткая и теоретическая – позволила по ходу конференции рассмотреть вопрос в несколько ином ключе: стресс-тесты в условиях кризиса. Не отменяющего необходимость в стресс-тестировании. Но делающего бесполезными обычные стресс-тесты...
Читать полностью в .ppt
В последние годы неотъемлемым элементом риск-менеджмента финансовых организаций, и в первую очередь банков и страховых компаний, является стресс-тестирование. Последние исследования МВФ показывают, что в большинстве стран регуляторы финансовых рынков устанавливают требования по проведению стресс-тестов. В России на данный момент практика применения стресс-тестирования не столь широка, а предложения Банка России по этому вопросу носят рекомендательный характер. Вместе с тем, тенденции развития рынка позволяют ожидать широкого распространения стресс-тестирования.
(Статья обубликована в журнале "Рынок ценных бумаг", 2006г.)
Читать полностью