Информационно-аналитические
материалы по страхованию
и управлению рисками
Обзор риска, включающий:
Обзор риска, включающий:
Читать полностью в .pdfТермин «значимые риски» закреплен в российском нормативно-методическом поле Банком России Указанием 3624-У (Указание Банка России от 15 апреля 2015 г. N 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы", далее – Указание Банка России).
Теперь это не свободная, интуитивно-лексически понятная категория для использования по собственному усмотрению наряду с существенными или основными рисками.
Регуляторные требования четко оговаривают:
По этому новому механизму пока не сформулированы четкие стандарты, позиции регулятора, аудиторов, ассоциаций и пр., а рыночная практика варьируется от 3 до 16 видов риска. Такой разброс связан с широким рядом возможностей, возникающих в этом, в целом несложном процессе – идентификации значимых рисков.
Читать полностьюЧитать полностью в .pdfПодборка ссылок и материалов по управлению рисками, сгруппированных по тематике, включая разделы: система управления рисками,рыночные риски, процентный риск, стресс-тестирование, операционный риск, разное, страхование.
Презентация в рамках конференции "Управление рисками в банковском секторе" (2017г.) рассматривает основные регуляторные требования и возможные варианты по стресс-тестированию процентного риска: меры риска, модели оценки, формирование сценариев, а также охват "не-стандартных" поведенческих аспектов риска - опций контрагентов по досрочному погашению кредитов, частичному снятию и / пополнению депозитов.
Читать полностью в .pdfРассмотрены возможности стресс-тестирования в процессе управления концентрациями: при их идентификации, оценке и ограничении.
Презентация подготовлена по итогам деятельности рабочей группы «Риск концентраций» Комитета по стандартам Базель II и управлению рисками АРБ в 2015г.
Читать полностью в .pdfКлючевые моменты из документа Экспертной группы №2, сформированной в рамках Постоянно действующей группы по вопросам Компонента 2 Комитета по стандартам Базель II и управлению рисками при Ассоциации российских банков, по направлению работы "Методика моделирования достаточности капитала: стресс-тестирование". Полный текст документа (2013г.) доступен на сайте АРБ.
Читать полностью в .pdfВ презентации (2012г.) представлена простая модель стресс-тестирования кредитного портфеля на основе его отраслевой структуры, актуальная при отсутствии оценок на основе внутренних рейтингов (IRB).
Читать полностью в .pdfI часть Рекомендаций (2009г.) содержит обзор практики стресс-тестирования и ее изменений в условиях мирового финансового кризиса. II часть представляет сформулированные принципы-рекомендации.
Читать полностью