Карта сайтаПоискRUSENG
 Все   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y 
risk-weighted assets, RWA   К списку слов на "R"
Русский аналог: Активы, взвешенные по риску
 
Группа суммируемых в целях оценки необходимого капитала (capital-at-risk) или достаточности капитала (capital adequacy) показателей, представляющих, практически, все активы банка (и некоторые внебалансовые позиции), взвешенные с коэффициентами кредитного риска. Весовые коэффициенты распределены от околонулевых по краткосрочным расчетным межбанковским операциям и госдолгу, с 20% по обязательствам Субъектов Федерации, 100% по «стандартным» российским долгам и повышающими коэффициентами 110%, 130%, 150% и далее. Здесь можно отметить, что система коэффициентов ограниченно чувствительна к риску: классификация осуществляется по минимальным формальным критериям, объединяющим непосредственно факторы кредитного риска, требования Базельского комитета по банковскому надзору к Банку России как регулятору, а также, в последние годы – инструменты административного воздействия на профиль кредитного портфеля через повышающие коэффициенты по нежелательным операциям (например, кредитам без предоставления данных в Бюро кредитных историй или валютным кредитам).
См. также: capital; capital adequacy




© 2004–2016 Кудрявцев О.А., ООО "Рискинфосервис", ООО "Стабилити" +7 (499) 322 42 90
 Связаться с нами
 Правила пользования информацией