Карта сайтаПоискRUSENG
 Все   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y 
capital adequacy   К списку слов на "C"
Русский аналог: Достаточность капитала
 
Соотношение располагаемого капитала и капитала, необходимого для покрытия рисков – один из основных инструментов банковского риск-менеджмента.

Характеризует способность банка к покрытию потенциальных неожидаемых потерь за счет собственных источников, и, как следствие, его финансовую устойчивость.
Наиболее распространенный формат показателя достаточности капитала – коэффициент, отношение располагаемого капитала к необходимому для покрытия капиталу.
Для коэффициентов достаточности капитала устанавливаются регуляторные требования (в России – нормативы Н1). При этом величина необходимого капитала складывается из показателей кредитного, рыночного и операционного рисков.
Международным стандартом является расчет коэффициентов достаточности капитала по методологии Базельского комитета по банковскому надзору.
Также показатели достаточности капитала оцениваются по внутренним, индивидуально разрабатываемым банками моделям в рамках концепции экономического капитала. Для российских банков, в соответствии с установленными Банком России требованиями к ВПОДК (внутренним процедурам оценки достаточности капитала) в расчет необходимого для покрытия рисков экономического капитала должны входить все значимые виды риска.

См. также материалы подборки ссылок – раздел Система управления рисками.
См. также: operational risk, OR




© 2004–2016 Кудрявцев О.А., ООО "Рискинфосервис", ООО "Стабилити" +7 (499) 322 42 90
 Связаться с нами
 Правила пользования информацией