Карта сайтаПоискRUSENG
 Все   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y 
internal models method   К списку слов на "I"
Подход к оценке рыночных рисков, введенный Базельским комитетом по банковскому надзору в 1996 г. и подтвержденный в Соглашении о достаточности капитала в редакции 2004 г. (Базель-II).
 
Позволяет использовать в целях определений достаточности капитала оценки рисков, получаемые в рамках применяемых банком внутренних моделей управления рисками. Базельский комитет допускает применение данного метода при условии согласования основных параметров модели с национальным надзорным органом (Центральным банком).
 
По сравнению с альтернативным стандартизированным методом внутренние модели дают более точную оценку рисков, учитывающую индивидуальную специфику позиций.
См. также: standardised approach




© 2004–2016 Кудрявцев О.А., ООО "Рискинфосервис", ООО "Стабилити" +7 (499) 322 42 90
 Связаться с нами
 Правила пользования информацией