Карта сайтаПоискRUSENG
Отбор публикаций
Выбрать:
три последние
за период
все публикации
Поиск по ключевым словам
Публикации
Идентификация значимых рисков 101 Кб
Автор: Кудрявцева М.Г.
Опубликовано: Риск-менеджмент в кредитной организации (ИД Регламент), № 3(27) \ 2017
Категории: Управление рисками
Дата публикации на сайте: 8.09.2017
Термин «значимые риски» закреплен в российском нормативно-методическом поле Банком России Указанием 3624-У (Указание Банка России от 15 апреля 2015 г. N 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы", далее – Указание Банка России).
Теперь это не свободная, интуитивно-лексически понятная категория для использования по собственному усмотрению наряду с существенными или основными рисками.
Регуляторные требования четко оговаривают:
  • Категорию значимых рисков, как рисков, «которые могут привести к потерям, существенно влияющим на оценку достаточности капитала», в отношении которых банки обязаны обеспечить установленные процедуры оценки достаточности капитала и управления рисками и
  • Процедуру периодического (не реже, чем ежегодной) тестирования потенциально известных / воздействующих на банк рисков с целью определения / актуализации состава значимых рисков. При этом, согласно Указанию Банка России, методологию такой идентификации банки должны разработать самостоятельно – исходя из регуляторных требований и пониманий собственных потребностей.
По этому новому механизму пока не сформулированы четкие стандарты, позиции регулятора, аудиторов, ассоциаций и пр., а рыночная практика варьируется от 3 до 16 видов риска. Такой разброс связан с широким рядом возможностей, возникающих в этом, в целом несложном процессе – идентификации значимых рисков.
 
Инфо-коллекция    HTML 
Категории: Управление рисками
Дата публикации на сайте: 30.05.2017
Подборка ссылок по риск-менеджменту: актуальные темы, широкий круг источников.
 
Стресс-тест кредитного портфеля на основе отраслевых рейтингов 642 Кб
Автор: Кудрявцева М.Г.
Опубликовано: Материал Stress-testing Day 2012
Категории: Управление рисками, Стресс-тестирование
Дата публикации на сайте: 26.05.2017
В презентации представлена простая модель стресс-тестирования кредитного портфеля на основе его отраслевой структуры, актуальная при отсутствии оценок на основе внутренних рейтингов (IRB).
 
Выдержки из материала АРБ: «Методика моделирования достаточности капитала: стресс-тестирование»  369 Кб
Автор: Рабочая группа Комитета по стандартам Базель II и управлению рисками
Опубликовано: Сайт АРБ
Категории: Управление рисками, Стресс-тестирование
Дата публикации на сайте: 26.05.2017
Ключевые моменты из документа Экспертной группы №2, сформированной в рамках Постоянно действующей группы по вопросам Компонента 2 Комитета по стандартам Базель II и управлению рисками при Ассоциации российских банков, по направлению работы "Методика моделирования достаточности капитала: стресс-тестирование". Полный текст документа доступен на сайте АРБ.
 
Стресс-тестирование риска концентраций: Риски большие и маленькие 1134 Кб
Автор: Кудрявцева М.Г.
Опубликовано: Материалы форума Banking Risks’ Regulation 2016
Категории: Управление рисками, Стресс-тестирование
Дата публикации на сайте: 26.05.2017
Рассмотрены возможности стресс-тестирования в процессе управления концентрациями: при их идентификации, оценке и ограничении.
Презентация подготовлена по итогам деятельности рабочей группы «Риск концентраций» Комитета по стандартам Базель II и управлению рисками АРБ в 2015г.
 
Стресс-тестирование процентного риска банковской книги: комплексное и индивидуальное тестирование 1140 Кб
Автор: Кудрявцева М.Г.
Опубликовано: Материалы конференции «Управление рисками в банковском секторе» (апрель 2017)
Категории: Управление рисками, Стресс-тестирование
Дата публикации на сайте: 26.05.2017
Рассмотрены основные регуляторные требования и возможные варианты по стресс-тестированию процентного риска: меры риска, модели оценки, формирование сценариев, а также охват "не-стандартных" поведенческих аспектов риска - опций контрагентов по досрочному погашению кредитов, частичному снятию и /  пополнению депозитов.
 
Принципы для надежной практики стресс-тестирования из консультационного материала принципы стресс-тестирования. Выдержки из материала Базельского комитета по банковскому надзору.    HTML 
Автор: -
Категории: Управление рисками
Дата публикации на сайте: 30.01.2009
I часть документа содержит обзор практики стресс-тестирования и ее изменений в условиях мирового финансового кризиса. II часть представляет сформулированные на основе анализа практики стресс-тестирования принципы-рекомендации:
 
Стресс-сценарии: варианты и возможности 481 Кб
Автор: Кудрявцева М.Г.
Опубликовано: Материалы конференции "Управление рисками в российских банках: Базель-2 и другие горизонты"
Категории: Управление рисками, Стресс-тестирование
Дата публикации на сайте: 21.09.2008
Материал был подготовлен в процессе разработки реального стресс-сценария – вопросы, которые решались и выносились на обсуждение рабочей группы.
При этом сама презентация – достаточно краткая и теоретическая – позволила по ходу конференции рассмотреть вопрос в несколько ином ключе: стресс-тесты в условиях кризиса. Не отменяющего необходимость в стресс-тестировании. Но делающего бесполезными обычные стресс-тесты...
 
Риски РЕПО: первые стандарты 90 Кб
Автор: Кудрявцева М.Г.
Опубликовано: Журнал "Банковское дело"
Категории: Управление рисками, Финансовые риски
Дата публикации на сайте: 11.05.2008
Краткая характеристика рисков операций РЕПО и обзор основных требований первого в отечественной практике специализированного Стандарта "Управление рисками по операциям РЕПО", выпущенного Национальной Фондовой Ассоциацией (НФА), представленные одним из разработчиков Стандарта.
 
Стандарт качества и надежности - договор РЕПО НФА 238 Кб
Автор: Кудрявцева М.Г.
Опубликовано: Рынок ценных бумаг, №14 (341), 2007
Категории: Управление рисками, Страхование
Дата публикации на сайте: 18.10.2007

Статья посящена проблема стандартизации договорных отношений в области операций РЕПО.

 
Презентация "Комплексная оценка финансовых рисков" 131 Кб
Автор: Кудрявцева М.Г.
Опубликовано: Материалы V конференции "Технологии банковского бизнеса: управление рисками и банковская отчетность"
Категории: Управление рисками, Финансовые риски
Дата публикации на сайте: 25.04.2007

Материалы V конференции "Технологии банковского бизнеса: управление рисками и банковская отчетность". Обзор возможных подходов к оценке финансовых рисков (ликвидности и рыночных) с точки зрения цели их последующего агрегирования в единый комплексный показатель.

 
Презентация "Рыночные риски: оценка и управление" 890 Кб
Автор: Кудрявцева М.Г.
Опубликовано: 2006
Категории: Управление рисками
Дата публикации на сайте: 21.10.2006
Материалы семинара ИБД АРБ Современный подход в управлении банковскими рисками".
 
Риски по операциям РЕПО: в тихом омуте... 257 Кб    HTML 
Автор: Кудрявцева М.Г.
Опубликовано: Рынок Ценных Бумаг, №16, 2006
Категории: Управление рисками, Финансовые риски, Операционные риски
Дата публикации на сайте: 9.10.2006
Риски по операциям РЕПО существенно ниже, чем по большинству финансовых инструментов. Сама структура сделки включает целый комплекс инструментов управления рисками. Вместе с тем риски по операциям РЕПО присутствуют, причем более сложные, чем по большинству операций, — преимущественно опциональные и трансформационные. И, как всякие риски, они требуют анализа, мониторинга и управления.
 
Что тестирует стресс-тест    HTML 
Автор: Кудрявцева М.Г.
Опубликовано: Рынок ценных бумаг, №2-2006 г.
Категории: Управление рисками, Стресс-тестирование
Дата публикации на сайте: 5.10.2006
Стресс-тестирование в системе риск-менеджмента. Основные стресс-сценарии.
 
Страхование ответственности директоров    HTML 
Автор: Кудрявцев О.А.
Опубликовано: 2003 г.
Категории: Страхование
Дата публикации на сайте: 3.10.2006
– объем покрытия — страховые случаи и особенности полиса;
– дополнительные расширения покрытия;
– исключения по полису страхования ответственности директоров;
– некоторые исторические этапы развития страхования ответственности директоров;
– полис страхования индивидуальной ответственности независимых директоров;
– российская специфика.
 
Страхование «пластиковых» рисков    HTML 
Опубликовано: Опубликовано: Мир карточек, №2, 2002.
Категории: Страхование
Дата публикации на сайте: 3.10.2006
 
Страхование информационных рисков    HTML 
Опубликовано: Век качества, №6, 2003 г.
Категории: Страхование
Дата публикации на сайте: 3.10.2006
Виды, история и российские перспективы страхования информационных рисков - страхование от компьютерных преступлений, сбоев информационных систем и потери информации; страхование профессиональной ответственности, электронной коммерции и интеллектуальной собственности (как собственников прав, так и непреднамеренных их нарушителей) и т.п.
 
Банковское страхование: сотрудничество и конкуренция    HTML 
Автор: Кудрявцев О.А.
Опубликовано: Банковское дело, №8, 2005 г.
Категории: Страхование
Дата публикации на сайте: 3.10.2006
В статье рассматриваются отдельные вопросы взаимодейтсвия банков и страховых компаний в свете новых тенденций в области банковского регулирования, а также развития новых видов страхования.
 
Управление рисками кредитных организаций при работе на рынке ценных бумаг    HTML 
Опубликовано: Вестник НАУФОР, №1, 2003 г.
Категории: Управление рисками
Дата публикации на сайте: 3.10.2006
В обзорной форме описываются основные принципы формирования системы управления рисками. В соответствии с заявленной темой, акцент сделан на операции на рынке ценных бумаг.
 
Базель II: Новые правила игры    HTML 
Автор: Кудрявцева М.Г., Харламов Г.А.
Опубликовано: Банковское дело, декабрь 2004 г.
Категории: Управление рисками
Дата публикации на сайте: 3.10.2006
Статья отражает основные положения новой редакции Базельского соглашения о достаточности капитала и дает общее представление о его подходах в отношении требований к капиталу.
 
Кризис-менеджмент: можно ли выйти сухим из воды?    HTML 
Автор: Филон А.В., начальник аналитического отдела компании «РискИнфоСервис»
Категории: Управление рисками
Дата публикации на сайте: 3.10.2006
Тезисы к выступлению на 4-й Международной конференции "Безопасность и доверие при использовании информационно-телекоммуникационных систем", Москва, 29-30 марта 2005 года
 
Риски по операциям на фондовом рынке 611 Кб
Автор: Кудрявцева М.Г.
Опубликовано: Презентация выступления М.Г. Кудрявцевой на IV международном профессиональном Форуме «Управление рисками: решения для России – 2006» (Москва, 31.05.06 г.)
Категории: Управление рисками
Дата публикации на сайте: 3.10.2006
Обзор рисков, связанных с операциями с ценными бумагами. Внутренние и внешние инструменты управления рисками по ценным бумагам. Интерпретация позиций по ценным бумагам при оценке позиционных рисков.
 
Операционные риски в материалах Базельского комитета по банковскому надзору    HTML 
Опубликовано: Ноябрь 2004 г.
Категории: Операционные риски
Дата публикации на сайте: 3.10.2006
 
Оценка финансовых рисков: VAR индивидуальных стратегий    HTML 
Опубликовано: Доклад на IV Восточно-европейском риск-менеджмент форуме,
Категории: Финансовые риски
Дата публикации на сайте: 3.10.2006
Описываются основы методологии VAR (Value at Risk), схемы расчетов по основным подходам - историческому, вариационно-ковариационному и историческому моделированию - и рассматриваются перспективные направления развития методологии, в т.ч. модель VAR индивидуальных стратегий.
 
Финансовые риски: теоретическое понятие и практическая классификация    HTML 
Опубликовано: Корпоративное управление и стратегический менеджмент, 2003 г.
Категории: Финансовые риски
Дата публикации на сайте: 3.10.2006
Обзор общего теоретического понятия риска, экономического и финансового рисков. Современные подходы к классификации финансовых рисков.
 
VAR - техническая схема расчета    HTML 
Опубликовано: 2003 г.
Категории: Финансовые риски
Дата публикации на сайте: 3.10.2006
Описываются технические схемы подготовки данных и расчета VAR (Value at Risk) по сновным методам - историческому, вариационно-ковариационному и историческому моделированию. Приведены примеры в формате MS Excel.
 
Принципы управления процентным риском    HTML 
Опубликовано: 2004 г.
Категории: Финансовые риски
Дата публикации на сайте: 3.10.2006
Краткое резюме и комментарий с точки зрения участника рынка — нерегулятора (банка) к Консультационному материалу Базельского комитета по банковскому надзору.
 
Автореферат диссертации «Оценка ценового риска на основе индивидуальных стратегий»    HTML 
Опубликовано: 2004 г.
Категории: Финансовые риски
Дата публикации на сайте: 3.10.2006
Краткое изложение работы в стандартном (и, если Вы с ним не знакомы, — весьма специфическом) формате автореферата...
 
Рыночные риски: системный подход 75 Кб
Опубликовано: Доклад на конференции «Международный опыт риск-менеджмента...» , Москва, 2004 г.
Категории: Финансовые риски
Дата публикации на сайте: 3.10.2006
Описываются основные элементы системного подхода к управлению рыночными рисками:
– единая трактовка понятия риска;
– единый модельный ряд;
– оценка совокупного риска;
– интеграция в управленческую систему, в т.ч. в системы ценообразования, отчетности и планирования.
 
От чего зависит оценка процентного риска    HTML 
Автор: Кудрявцева М.Г., Кудрявцев О.А.
Опубликовано: Журнал Банковское дело, июнь 2005 г.
Категории: Финансовые риски
Дата публикации на сайте: 3.10.2006
В статье анализируются основные факторы, определяющие количественные значения оценки процентного риска.
 
Полисы страхования электронного бизнеса    HTML 
Опубликовано: 2003 г.
Категории: Страхование
Дата публикации на сайте: 3.10.2005
Основные особенности полисов страхования электронного бизнеса и их соотношение с другими видами страхования.
 
Методы количественной оценки рыночных рисков    HTML 
Опубликовано: 2003 г.
Категории: Финансовые риски
Дата публикации на сайте: 3.10.2005
Обзор основных подходов к оценке рыночных рисков:
– анализ косвенных показателей, в т.ч. доходности и дюрации;
– анализ чувствительности, в т.ч. гэп-анализ и сценарное моделирование;
– анализ волатильности;
– анализ стоимости, подверженной риску (VAR).
© 2004–2016 Кудрявцев О.А., ООО "Рискинфосервис", ООО "Стабилити" +7 (499) 322 42 90
 Связаться с нами
 Правила пользования информацией