Карта сайтаПоискRUSENG
Отбор публикаций
Выбрать:
три последние
за период
все публикации
Поиск по ключевым словам
Публикации
Инфо-коллекция    HTML 
Категории: Управление рисками
Дата публикации на сайте: 30.05.2017
Подборка ссылок по риск-менеджменту: актуальные темы, широкий круг источников.
 
Стресс-тест кредитного портфеля на основе отраслевых рейтингов 642 Кб
Автор: Кудрявцева М.Г.
Опубликовано: Материал Stress-testing Day 2012
Категории: Управление рисками, Стресс-тестирование
Дата публикации на сайте: 26.05.2017
В презентации представлена простая модель стресс-тестирования кредитного портфеля на основе его отраслевой структуры, актуальная при отсутствии оценок на основе внутренних рейтингов (IRB).
 
Выдержки из материала АРБ: «Методика моделирования достаточности капитала: стресс-тестирование»  369 Кб
Автор: Рабочая группа Комитета по стандартам Базель II и управлению рисками
Опубликовано: Сайт АРБ
Категории: Управление рисками, Стресс-тестирование
Дата публикации на сайте: 26.05.2017
Ключевые моменты из документа Экспертной группы №2, сформированной в рамках Постоянно действующей группы по вопросам Компонента 2 Комитета по стандартам Базель II и управлению рисками при Ассоциации российских банков, по направлению работы "Методика моделирования достаточности капитала: стресс-тестирование". Полный текст документа доступен на сайте АРБ.
 
Стресс-тестирование риска концентраций: Риски большие и маленькие 1134 Кб
Автор: Кудрявцева М.Г.
Опубликовано: Материалы форума Banking Risks’ Regulation 2016
Категории: Управление рисками, Стресс-тестирование
Дата публикации на сайте: 26.05.2017
Рассмотрены возможности стресс-тестирования в процессе управления концентрациями: при их идентификации, оценке и ограничении.
Презентация подготовлена по итогам деятельности рабочей группы «Риск концентраций» Комитета по стандартам Базель II и управлению рисками АРБ в 2015г.
 
Стресс-тестирование процентного риска банковской книги: комплексное и индивидуальное тестирование 1140 Кб
Автор: Кудрявцева М.Г.
Опубликовано: Материалы конференции «Управление рисками в банковском секторе» (апрель 2017)
Категории: Управление рисками, Стресс-тестирование
Дата публикации на сайте: 26.05.2017
Рассмотрены основные регуляторные требования и возможные варианты по стресс-тестированию процентного риска: меры риска, модели оценки, формирование сценариев, а также охват "не-стандартных" поведенческих аспектов риска - опций контрагентов по досрочному погашению кредитов, частичному снятию и /  пополнению депозитов.
© 2004–2016 Кудрявцев О.А., ООО "Рискинфосервис", ООО "Стабилити" +7 (499) 322 42 90
 Связаться с нами
 Правила пользования информацией